В целом согласен с предыдущим оратором. Немного уточню.
делаем массив ссылок, 2-мерный (C#)
Код
int maxX = 100;//или сколько там надо
int maxY = 100;
GameObject[,] World = new GameObject[maxX,maxY];
создавая или как то инициируя локацию заносим ее в этот массив.
Если персонаж находится в локации с координатами X, Y и хочет пойти на север - переходит в локацию World[X,Y+1]. На запад - World[X-1,Y]. Остальное соответственно.
Можно проверять World[X+1,Y]==null, если будет true - локации нету.
Плюс стоит проверить границы массива.
