Собственно как создать из нескольких изображений вот такое меню, имеется ввиду не само меню, а интерактивность онного, т.е. движение за курсором влево и вправо задников
Верно, параллакс. На сайте программы есть урок по использованию. Если нужно больше слоев, но нет купленной версии, можно взять Tiled Background, и менять ему смещение фона по событию мыши.