Сам по себе DX тут не причем, можно грузить любой графический формат моделей в DX или в OGL, это делается средствами WinAPI. Просто .x уже поддержан в DX (ну и .dds тоже), но их (.x/.dds) можно и в OGL грузить, только функционал надо самому писать, понятное дело.

Тебе нужно прочитать файл (определенное количество байт из определенных мест) и закинуть данные в понятные DX'у структуры.

Типа так :

FILE *fp = fopen(file_name, "rb");

[....] обьявляем переменные и т.д.

fread(&object_info,sizeof(object_info),1,fp);

[....] читаем другие данные и т.д.

fclose(fp);

То есть делается это средствами WinAPI, DX это уже потом.