Сначала добавим небо, я выбрал вот это:

Выделите небо в Content Browser и закройте его, затем удерживая клавишу S кликните в центре Вашей карты (приблизительно). Разместите его, как больше нравится. У меня вышло так:

Теперь давжды кликаем на небо, чтобы открыть его свойства. Открываем вкладку Collision и изменяем Collision Type на NoCollision. Это все таки небо, и было бы странно если бы с ним можно было столкнуться. Дальше идем во вкладку StaticMeshActor>StaticMeshComponent>Lighting. Здесь нам нужно отключить первые три опции, это нужно для того чтобы источники света не влияли на небо. Тоесть небо будет одного цвета независимо от освещенности локации. Так же нужно отключить Cast Shadow, чтобы небо не отбрасывало тень :).

Теперь перейдем непосредственно к освещению. Заходим в Actor browser, ищем Lights, раскрываем нажав на "+", выбираем SkyLight, кликаем на свободное место правой кнопкой мыши и нажимаем Add SkyLight here.

Расположение этого actor-а не имеет значения, ставьте где удобно и открывайте его свойства одним из способов ( F4, двойной клик или в выпадающем меню ). Идем во вкладку Light>Light Component. Здесь еще две вкладки LightComponent и SkyLightComponent.

В первой вкладке настройки для освещения направленного с неба, во второй можно добавить свет идущий снизу. Я рекоменду ставить одинаковые настройки в обеих вкладках, но Вы можете поэкспериментировать. Открываем первую LightComponent и изменяем в ней Brightness на 0.3-0.5 , это уменьшит яркость освещения. Не волнуйтесь если стало темно, дальше все будет нормально. Там еще много параметров, можете поиграть с ними позже, а сейчас нам нужно сменить цвет освещения в LightColor. Я обычно ставлю там цвет неба. Во второй вкладке SkyLightComponent делаем то же самое.

Закрываем свойства, этот источник света готов. Снова идем в Actor Browser, и находим там Light>DirectionLight>DominantDirectionLight. Выбрав его добавляем на карту тем же способом, что и первый. Его расположение так же не имеет значения, но имеет значение куда он направлен. Стрелка указывает куда направлен источник света, все тени будут отбрасываться в зависимости от этого. Открываем свойства и идем по тому же пути Light>LightComponent и ставим яркость побольше, в зависимости от обстановки на карте, я поставил 5. Меняем так же цвет, выбираем очень светлый оттенок.

Тут я немного уменьшил скалу, он мешала наглядно показать тени.
Вот основное освещение и готово. Но я добавлю еще кое что. У меня на столбе есть фонарь, но источником света он не является, исправим ситуацию. Идем в Actor Browser, находим Light>PointLight и выбрав закрываем ActorBrowser. На фонаре кликаем правой кнопкой и выбираем Add PointLight here. Так же в свойствах можно выставить яркость и цвет (цвет желательно ставить такое же как у самого фонаря). Еще важный параметр - радиус. Выставляем его как требуется.

Думаю как пользоваться этим всем Вы уже поняли. Вкратце еще скажу о SpotLight. Это почти то же, что и PointLight, только он светит в одном направлении лучом, а PointLight светит во все стороны. Настройки у всех схожи.
Нажмите Build Lighting на панели вверху и посмотрите, что получилось. Разница видна невооруженным глазом.

Посмотреть как было у Вас, можно отключив отображение освещения во вьюпорте (ALT+3 отключить, ALT+4 включить)

Теперь перейдем к пост процессингу.
В новых сборках движка, он отключен для просмотра в редакторе, исправим это. Идем в Content Browser ищем UTGame>Content>Effects>FX_HitEffects и дважды кликаем по UTPostProcess.

В открывшемся окне выбираем UberPostProcessEffect, прокручиваем нижнее меню до конца и ставим галочку Show in Editor. Закрываем окно и сохраняем package нажатием CTRL+S, чтобы потом не включать повторно.

Во вьюпорте тоже нужно включить отображение одним из способов:

Перейдем к настройкам. View>World properties, открываем вкладку WorldInfo>DefaultPostProcess, настроек тут много, объяснять долго, но все термины знакомые.
Для начала включим Depth of Field, чтобы дальние планы были не в фокусе, ставим галку Enable DOF. Теперь его нужно настроить. Уменьшим Bloom_scale до 0.25 , DOF_Blur Kernel Size 128. Теперь выставим дальность видимости до потери фокуса DOF_Focus Inner Radius, у меня это 5000. Уменьшим DOF_Max Far Blur Amount до 0.5. Я привел примеры, Вы уже можете сделать по своему, попробовать остальные параметры.
Дальше настроим цветовую гамму сцены. Scene_Desaturation снижает насыщенность, если поставить 1 то картинка будет черно-белой. Я поставил 0.25. Теперь нам нужны три вкладки:
Scene_High Lights - Освещенные объкты
Scene_Mid Tones - Средние тона
Scene_Shadows - Затененные
В каждой есть параметры X, Y, Z - соответственно R G B цвета. Этим самым можно настроить цветовой баланс сцены, лучше передавая атмосферу. Попробуйте покрутить эти параметры, или отталкивайтесь от моих:

http://img28.imageshack.us/img28/3858/22130974.jpg

Вот, собственно, и все. Надеюсь, это была полезная информация.