Если нужны чекпоинты в самой игре - есть такой способ. 
 1. Создаем ява скрипт. Кидаем его на триггер. А первое что нам нужно - точка рестарта. 
 Code
var startPosition : Transform;
 Это такая удобная переменная куда мы вставим пустой GameObject как точку респавна. 
 2. Затем выписываем функцию входа. 
 Code
function OnTriggerEnter (theCollider : Collider)
 3. При попадании игрока в триггер возвращение в позицию нашего GameObject'a в сцене. 
 Code
theCollider.transform.position = startPosition.position;
 4. Полный код. 
 Code
var startPosition : Transform;       
       function OnTriggerEnter(theCollider : Collider)        
       {       
               theCollider.transform.position = startPosition.position;       
       }
 5. Называем этот пустой GameObject нап. "Resp", ставим куда нужно и тащим его в свойство "Start Position" которое находится в инспекторе нашего триггера. 
 А если нужно из меню загружать - то пусть лучше загружается не чекпоинт, а нужная сцена. 
 Что-то посерьезнее делается по-другому.